2019“钱塘江金融港湾”高校量化投资大赛
2019“钱塘江金融港湾”高校量化投资大赛由浙江大学管理学院、浙江大学资本市场研究中心、浙江省金融人才协会主办,永安期货股份有限公司联合主办,浙江大学财商俱乐部、深圳水木大数据实验室科技有限公司承办,钱塘江金融港湾金融科技实验室协办,旨在培养学生创新思维,激发对金融工程和数据研究的兴趣,引导学生学以致用、发挥才智,进而提升未来一代金融工程师的研究能力,为中国量化金融产业发展服务。
大赛详情
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参赛对象

凡中国境内高校正式注册的在读研究生(包括硕士和博士、含在职)、本科生及大专学生均可参赛。参赛团队及个人无须向所在大赛组委会缴纳任何费用。


竞赛内容与要求

本次大赛的参赛主题是“量化投资策略开发”,凡与量化投资策略模型相关的研究报告均可参赛。参赛者需提交基于水木量化投资平台的策略代码及策略研究报告一份。参赛者可选择但不限于以下参赛题目:

1)   日内金融资产(股票、股指期货或商品期货)短期价格走势预测(通过利用行情数据,预测短期价格走势,包括涨跌概率、价格区间估计、收益率预测等);

2)   日内金融资产(股票、股指期货或商品期货)成交量研究(研究日内成交量比例结构或对成交量进行短期预测);

3)   寻找影响金融资产未来收益率的alpha因子;

4)   多因子选股策略(研究根据多个alpha因子构建投资组合的方法并回溯验证有效性);

5)   股票市场风格轮动研究;

6)   股票市场行业轮动研究;

7)   配对交易策略研究;

8)   动量—反转策略研究;

9)   期货高频择时交易;

10) ETF/LOF套利策略研究;

11) 股票择时交易策略;

12) 期货跨期套利策略研究;

13) 期货跨品种套利策略研究;

14) 期权量化交易策略;

15) 基于高频数据的市场情绪择时策略

参赛方式

参赛者可以组成1-4人的队伍报名,每位参赛者只能加入一支参赛队伍,允许参赛者来自不同单位,以队长所在单位为参赛单位。


每一位参赛者都必须承担量化模型构建或验证相关工作,每支参赛队伍可邀请一位策略开发指导教师(有无指导老师皆可),指导老师身份不受限制,一位指导老师只能指导一支队伍。


参赛者可通过三种途径报名:1.微信易企秀H5报名;2.大赛官方网站报名;3.问卷星报名。报名提交一次即可,无需重复报名。报名提交后,组委会会通过邮件等形式将参赛平台下载链接、操作细则等后续通知发送给参赛者。大赛可使用语言为中文和英文,所有材料须按官方要求提交。


赛制介绍

本次大赛分为初赛和决赛两个部分,采用网络线上操作加现场集中场地比赛的形式。初赛为量化投资模拟实训大赛,决赛采取现场PPT演讲和答辩的形式。


初赛参赛者使用水木中量平台,在量化终端上编写量化策略,进行模拟交易,初赛结束时提交策略报告。本次大赛提倡自动化交易,同时允许手动下单(手动下单必须和交易策略相符合)。在初赛阶段系统按照策略报告和跑盘下单绩效以及操作方式综合排名,选取排名前十的队伍进入决赛。决赛采用现场PPT演讲和答辩的形式。进入决赛的队伍选派一名选手对模型的策略和逻辑进行阐述思路,现场讲解和答辩。竞赛评奖以策略的合理性、建模的创新性、测试策略的市场适应性、收益风险水平、学生投资建模能力、知识掌握和运用能力、思维表达能力等为主要标准。


大赛日程
—— Competition schedule——
宣讲与培训时间
2019年9月-10月
报名与策略研发阶段
2019年6月1日-2019年12月31日
初赛阶段
2020年1月15日-2020年4月15日
评审与提交报告
2020年4月15日-2020年4月30日
决赛阶段
2020年5月9日
评分制度
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本次比赛评选活动坚持公正、公平、公开的评分原则,成立裁判组为参赛选手进行评分,并设立监督组和仲裁组,对裁判组的工作进行监督、复核,以及接受由参赛领队提出的对裁判结果的申诉。选手在参赛中如违反评选活动规定,情节严重者取消参选资格。

评分方法

1.初赛阶段

平台按照系统排行榜的分数以及评委根据各队伍提交的策略报告进行综合评分。注:如果在比赛期间,参赛选手对账户不进行操作,分数将为零。


2.决赛阶段

评委对参赛队伍的答辩PPT现场展示和表现进行判分。

参赛队伍的选手上台展示完毕后,须回答现场评委的提问,答辩完毕后由评委打分;


3.总成绩

总成绩 = 初赛换算分数×70%+决赛分数×30%

初赛换算成绩,首先按照初赛团队分数进行排名,将第一名的分数作为100分,(各其余队伍分数/第一名队伍分数)*100四舍五入取两位数小数,即为各其余队伍分数。

如第一名为213分,第二名为199分,第三名为135分,换算后,第一名为100分,第二名为93.43分,第三名为63.38分。

决赛为百分制,决赛成绩即为现场评委打分成绩,将其计算入总成绩。


评委评分标准如下:

标准

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分数

表达能力

1、仪容仪表,合适的肢体语言

2、用词准确,表达清晰,语言流利

3、应变及反应能力


15

知识的掌握与应用

1、知识的熟练掌握与应用

2、知识应用的准确性和正确性


25

报告内容

1、报告内容需包含但不限于附件4所给出的大纲内容

2、报告内容需根据大赛期间的真实交易情况进行阐述


40

PPT的美化度

3、PPT的美观度


10

综合评分

评委综合印象分


10

合计

100分



奖项设置
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奖项

名额


奖项

量化之星

1


10000元奖金

优胜奖

5


2000元奖金

获奖选手可获得百余家单位、企业实习面试机会推荐(详情见下载中心-活动指南):

浙江省金融人才协会

永安期货股份有限公司

浙江九章资产管理有限公司(幻方量化)

国泰君安期货有限公司

玉皇山南投资管理有限公司

Akuna Capital

……

备注:大赛组委会对奖项设置有最终修改和解释的权利。


纪律与异议制度

参赛选手、指导教师应严格遵守大赛纪律,若出现违反大赛纪律的行为,按大赛有关规定给予相应处罚。

大赛组委会有权对参赛个人或队伍提供的信息真实性进行核查,一经发现不实信息,将立即取消参赛资格(成绩)并通过赛事官方渠道进行通报。

竞赛获奖名单公布之日起的一个星期内,参赛者均可提出异议,由竞赛委员会负责受理。受理异议的重点是违反竞赛比赛规则的行为,包括竞赛期间教师过度参与、参赛者与其他队伍讨论,不公正的评阅等。对于要求将答卷复评以提高获奖等级的申诉,原则上不予受理,特殊情况可先经竞赛委员会审核后,由竞赛委员会组织专家评阅会核查。

异议须以书面形式提出。个人提出的异议,须写明本人的真实姓名、院校专业年级、通信地址(包括联系电话或电子邮件地址等),并有本人的亲笔签名。竞赛委员会、主办方对提出异议的个人给予保密。

与受理异议有关的相关职能部门,有责任协助竞赛委员会对异议进行调查,并提出处理意见。竞赛委员会在异议期结束后一个月内向申诉人答复处理结果。

联系我们
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浙江大学资本市场研究中心
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